蘇州大學(xué)金融工程研究中心導(dǎo)師：錢曉松

發(fā)布時間：2021-10-08 編輯：考研派小莉 推薦訪問：
蘇州大學(xué)金融工程研究中心導(dǎo)師：錢曉松

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蘇州大學(xué)金融工程研究中心導(dǎo)師：錢曉松 正文

 


姓 名: 錢曉松 職 稱:           副教授  
性 別: 男 研究方向: 信用風(fēng)險，金融衍生產(chǎn)品定價，應(yīng)用偏微分方程
出生年月:       1974年10月 聯(lián)系方式:           
最后學(xué)歷: 博士 畢業(yè)學(xué)校: 同濟(jì)大學(xué) 職 務(wù):  
簡介: 教育經(jīng)歷
2000.9 - 2003.8      同濟(jì)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系   應(yīng)用數(shù)學(xué)博士學(xué)位
1996.9 - 1999.8      揚(yáng)州大學(xué)理學(xué)院   基礎(chǔ)數(shù)學(xué)碩士學(xué)位
1992.9 - 1996.8      揚(yáng)州師范學(xué)院    數(shù)學(xué)教育學(xué)士學(xué)位
工作經(jīng)歷
2010.8 至今            蘇州大學(xué)   副教授，碩士生導(dǎo)師
2007.8 – 2010.7     揚(yáng)州大學(xué)   副教授，碩士生導(dǎo)師
2000.8–2007.7      揚(yáng)州大學(xué)   講師
1999.9 – 2000.7      揚(yáng)州大學(xué)     助教
主持項目
2012.1-2012.6      凌志軟件橫向項目
2009.1 - 2011.12   國家自然科學(xué)基金（青年項目），編號：10801115
   項目名稱：跳擴(kuò)散模型中的期權(quán)定價及最優(yōu)投資問題
2007.10            江蘇省政府公派留學(xué)基金 No.JS-2007-034
2007.1 - 2008.12   揚(yáng)州大學(xué)自然科學(xué)基金 No.2006XJJ01
學(xué)術(shù)訪問
2010.7.15–2010.7.28  浦項科技大學(xué) 數(shù)學(xué)系，韓國
   訪問學(xué)者（working with Prof. Kwang Ik Kim）
2009.10.3-2010.9.27   牛津大學(xué)（University of Oxford） 數(shù)學(xué)學(xué)院，英國
                      訪問學(xué)者（working with Prof. Xunyu Zhou）
2009.2.23–2009.7.30  同濟(jì)大學(xué) 數(shù)學(xué)系
                      訪問學(xué)者（working with Prof. Lishang Jiang）
2006.8.1–2006.8.30   浦項科技大學(xué)數(shù)學(xué)系，韓國
   訪問學(xué)者（working with Prof. Kwang Ik Kim）
2005.7.1-2005.8.30    浦項科技大學(xué)(Pohang University of Science and Technology)
   數(shù)學(xué)系，韓國
   訪問學(xué)者（working with Prof. Kwang Ik Kim）
主要論文
1.  Xiaosong Qian, Lishang Jiang, Cheng-long Xu & Sen Wu, Explicit formulas for pricing of callable Mortgage-Backed Securities in a case of prepayment rate negatively correlated with interest rates, J. Math. Anal. Appl. (2012), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2012.03.057. (SCI，通訊作者)
2.  Kwang Ik Kim , Hyun Suk Park, & Xiaosong Qian, A mathematical modeling for the Lookback Option with Jump-diffusion using Binomial Tree Method,  J. Comput. Appl. Math., 235 (2011), 5140-5154. (SCI，通訊作者)
3.  Kwang Ik Kim & Xiaosong Qian, Convergence of the Binomial Tree Method for Asian Options in Jump-diffusion Models, J. Math. Anal. Appl., 2007, 330(1): 10-23. (SCI，通訊作者)
4.  Xiaosong Qian, Cheng-Long Xu, Li-Shang Xu & Bao-Jun Bian, Convergence of the binomial tree method for American options in a jump-diffusion model, SIAM J. Numer. Anal. 42 (2005), no.5, 1899--1913 . (SCI，通訊作者)
5.  錢曉松，跳擴(kuò)散模型中具有成比例交易費(fèi)的最優(yōu)投資消費(fèi)模型，高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報A輯，2005年，20(3)：253-264。
6.  錢曉松，跳擴(kuò)散模型中的測度變換與期權(quán)定價，應(yīng)用概率統(tǒng)計，2004年，20(1)：91-99。
7.  錢曉松，跳擴(kuò)散模型中亞式期權(quán)的定價，應(yīng)用數(shù)學(xué)，2003年，16(4)：161-164。
8.  Chenglong Xu, Xiaosong Qian & Lishang Jiang, Numerical analysis on binomial tree methods for a jump-diffusion model, J. Comput. Appl. Math. 156 (2003), no.1, 23--45. (SCI)
9.  Zuhan Liu & Xiaosong Qian, Pinning of vortices for a variational problem related to the superconductivity with thermal noise, Northeast. Math. J. 18 (2002), no.3, 197--208.
10. 錢曉松, 局部對稱共形平坦空間的子流形, 工程數(shù)學(xué)學(xué)報, 18 (2001), no.4, 17--22.

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